对大熊猫不规则时间序列进行下采样

Question

我有一个熊猫时间序列，看起来像这样:

<>之前 2012-01-01 00:00:00.250000 12 2012-01-01 00:00:00.257000 34 2012-01-01 00:00:00.258000 45 2012-01-01 00:00:01.350000 56 2012-01-01 00:00:02.300000 78 2012-01-01 00:00:03.200000 89 2012-01-01 00:00:03.500000 90 2012-01-01 00:00:04.200000 12 之前

是否有一种方法可以在不对齐1秒边界的情况下将其采样到1秒数据?例如，是否有一种方法可以获得这些数据(假设使用采样时间之前或之后的最新值进行downsampling):

<>之前 2012-01-01 00:00:00.250000 12 2012-01-01 00:00:01.250000 45 2012-01-01 00:00:02.250000 56 2012-01-01 00:00:03.250000 89 2012-01-01 00:00:04.250000 12

Answer 1

创建一个DateTimeIndex，频率为1秒，偏移量为1/4秒，如下所示

index = pd.date_range('2012-01-01 00:00:00.25', 
                      '2012-01-01 00:00:04.25', freq='S')

让你的数据符合这个索引，并"向前填写"以在你想要的结果中显示的方式向下抽样。

s.reindex(index, method='ffill')
                            data
2012-01-01 00:00:00.250000    12
2012-01-01 00:00:01.250000    45
2012-01-01 00:00:02.250000    56
2012-01-01 00:00:03.250000    89
2012-01-01 00:00:04.250000    12