r语言 - 如何对日期的对数返回进行回归

Question

我是一个完全的R新手
所以请原谅我这个愚蠢的问题
我想按时
对股票日志返回进行回归 但我不知道如何将日期提取为 X 变量

这是 R 数据

library(quantmod)
getSymbols("AMZN",src='yahoo',from="2010-01-01", to="2018-01-01")
Returns=dailyReturn(AMZN,subset=NULL,type='log',leading=TRUE)
lm(Returns,?????)

提前感谢！

Answer 1

Returns将是一个 xts 对象，因此您需要使用index()函数。

model <- lm(Returns$daily.returns ~ index(Returns))

无论您最终构建哪种模型，index(Returns)都会为您提供日期向量。