在求解自回归模型的对数似然表达式时，我浏览了幻灯片 9 时间序列参数估计教程中给出的方差协方差矩阵Tau。现在，为了使用
fminsearch
表达式，我需要在方差协方差矩阵出现的地方表示似然函数。有人可以举例说明我如何实现(determinant of Gamma)^-1/2吗？除了自回归模型之外的任何其他例子也可以。
对于 sqrt 行列式sqrt(det(Gamma))，对于逆行列式inv(Gamma)怎么样？
但是如果你不想自己实现它，你可以看看yulewalkerarestimator
UPD：对于自协方差矩阵的估计，请使用 xcov
另外，这个主题在这里进行了更多的解释