r语言 - 创建有效边界时的投资组合分析错误

Question

我正在尝试运行投资组合优化问题，一切都运行顺利，除非我尝试创建有效的边界。

我试图弄乱所有函数参数，我已经安装了文档推荐的所有软件包和插件。但是，即使我尝试在包的 GitHub 存储库中的高效前沿演示中运行代码，我也会收到相同的错误消息。我怀疑这是缺少插件或推荐的软件包安装中的错误。有人至少可以给我一个关于发生了什么的提示吗？

我拥有的代码非常简单，但我的主要结论是我没有任何问题，因为我在运行位于以下代码时遇到相同的错误：https://github.com/R-Finance/PortfolioAnalytics/blob/master/demo/demo_efficient_frontier.R

我的代码：

base_pf <- portfolio.spec(colnames(monthly_returns_with_rf[,-selic_col]))
base_pf <- add.constraint(portfolio = base_pf, type = 'full_investment')
base_pf <- add.constraint(portfolio = base_pf, type = 'long_only')
moments <- set.portfolio.moments(monthly_returns_with_rf[,-selic_col], portfolio = base_pf, method = 'boudt', k = 3)
base_pf <- add.constraint(portfolio = base_pf, type = 'box', min = 0, max = 0.4)
base_pf <- add.objective(portfolio = base_pf, type = 'return', name = 'mean')
base_pf <- add.objective(portfolio = base_pf, type = 'risk', name = 'var')
ef_fr <- create.EfficientFrontier(R=monthly_returns_with_rf[,-selic_col], portfolio=base_pf, type="mean-StdDev", match.col = 'StdDev')
opt_base <- optimize.portfolio(monthly_returns_with_rf[,- selic_col], portfolio = base_pf, optimize_method = 'ROI')
print(opt_base)

我收到的错误消息是：

Error in maxret_opt(R = R, constraints = constraints, moments = moments, : paste0("package:", plugin) %in% search() || requireNamespace(plugin,  .... is not TRUE
Traceback:
1. create.EfficientFrontier(R = monthly_returns_with_rf[, -selic_col], 
.     portfolio = base_pf, type = "mean-StdDev", match.col = "StdDev")
2. meanvar.efficient.frontier(portfolio = portfolio, R = R, n.portfolios = n.portfolios, 
.     risk_aversion = risk_aversion, ... = ...)
3. optimize.portfolio(R = R, portfolio = portfolio, optimize_method = "ROI", 
.     ... = ...)
4. maxret_opt(R = R, constraints = constraints, moments = moments, 
.     target = target, solver = solver, control = control)
5. stopifnot(paste0("package:", plugin) %in% search() || 
requireNamespace(plugin, 
.     quietly = TRUE))

任何帮助将不胜感激！ 谢谢！

Answer 1

我们可以追溯错误以找到导致它的原因。从错误消息中，导致此错误的函数是maxret_opt()函数。这是一个由optimize.portfolio()调用的函数，正如您从步骤中看到的那样，同样optimize.portfolio()由meanvar.efficient.frontier()调用，本身由create.EfficientFrontier()调用，这是来自您的脚本。

现在到错误。查看maxret_opt()函数的源代码，我发现以下内容：

function (R, moments, constraints, target, solver = "glpk", 
control = NULL) 
{
stopifnot("package:ROI" %in% search() || requireNamespace("ROI", 
quietly = TRUE))
plugin <- paste0("ROI.plugin.", solver)
stopifnot(paste0("package:", plugin) %in% search() || requireNamespace(plugin, 
quietly = TRUE))

solver参数作为"glpk"传递。对象plugin通过连接字符串"ROI.plugin."和"glpk"(保存在solver中(保存为字符串。search()函数以"package：PerformanceAnalytics"的形式返回附加的包。这就是为什么在stopifnot()调用中，"package："与插件中的字符串连接，从而给出字符串"package：ROI.plugin.glpk"。然后检查此字符串是否在search()返回的字符串中，它还尝试将包与|| requireNamespace(plugin, quietly = TRUE))附加。如果字符串不在附加的包中，它将使用该字符串附加包。如果这两个都失败，则函数将停止。

因此，您需要安装ROI.plugin.glpk包。您还应该安装ROI.plugin.quadprog.我安装了两者，示例高效前沿对我有用。这是一个冗长的答案，但希望您以后可以使用上面的逻辑学习如何调试错误。