从时间序列预测中提取值

Question

我有一个对象forecast。当我执行：

class(forecast)

我得到：

[1] "mts"    "ts"     "matrix"

这是否意味着这是一个由3个对象组成的列表，其中最后一个是矩阵？

当我这样做时：

str(forecast)

我得到：

Time-Series [1:5, 1:3] from 8153 to 8157: 52 52 52 51 51 ...
- attr(*, "dimnames")=List of 2
..$ : NULL
..$ : chr [1:3] "fit" "upr" "lwr"

当我这样做时：

head(forecast)

我得到：

fit      upr      lwr
[1,] 51.77675 57.21211 46.34138
[2,] 51.67965 57.22266 46.13664
[3,] 51.58255 57.36042 45.80468
[4,] 51.48545 57.65884 45.31206
[5,] 51.38835 58.13347 44.6432

我如何获得第一行的单独值，如这个伪代码所示，请：

fit      upr      lwr
[1,] 51.77675 57.21211 46.34138
fit <- ?
upr <- ?
lwr <- ?

Answer 1

如果一个对象有多个类，它可以作为任何一个类进行处理(尽管泛型函数通常会选择第一个类进行方法调度，请参阅如何从"aov"模型中提取系数标准误差(。

"mts"类是一个多变量时间序列，它是"矩阵"类和"ts"类的混合。您可以将其作为普通矩阵进行访问。

forecast[1, , drop = FALSE]  ## row 1
fit <- forecast[1, 1]
upr <- forecast[1, 2]
lwr <- forecast[1, 3]