使用 MATLAB filter() 生成适当缩放的 AR 流程

Question

>我正在尝试使用 MATLAB 的 filter（） 函数生成一个 AR（2） 进程，如下所示：

A=[1 -2.7607 3.8106 -2.6535 0.9238];
% AR(4) coefficients
y=filter(1,A,0.2*randn(1024,1)); 
% Filter a white noise input to create AR(4) process
[ar_coeffs,nv] =arburg(y,4);
%compare the results in ar_coeffs to the vector A.

我有一个时间序列数据集，并希望大致匹配模拟数据集中数据的"总"方差。当我在第二行代码中使用 nv 代替 0.2 时，我在模拟中得到的方差太小了。

谁能帮我纠正这种情况以生成一个看起来相似的模拟 AR（N） 数据集？

谢谢

马克

Answer 1

如果你看一下这个例子中的nv它是 0.0392，这是方差。要创建方差为 a^2 的白噪声，您需要将该序列乘以 a。如果 a^2 = 0.392，则 a 为 0.198（非常接近 0.2）。所以 Colin T 是对的，你需要将你的 randn（1024,1） 乘以 sqrt(nv) 而不是 nv 。