我想知道是否有任何简单的例子可以实施从quantstrat到IBrokers的简单策略。我一直在四处寻找，并在定量中玩回测以及从 R 向 IBrokers 发送订单，但我不知道如何集成 2 进行实时交易。您能给我举一个基本策略实时实施的例子吗？
谢谢
quantstrat是一个回测平台，如果不对代码进行重大修改，就不能用于实时交易。 您可以使用 quantstrat 代码来激发您编写实时交易模型的方式，并且文档中确实提供了一些提示，说明 quantstrat 的哪些部分需要为实时交易系统进行修改。 Quantstrat与ibrokers是分开的。
查看 R-finance 邮件列表，了解一些有关如何使用 IBrokers 运行活交易系统的有用线程。 在几年前的帖子中搜索 https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-sig-finance
有些人通过mmap包使用共享内存制作了系统，其中性能对于交易系统来说并不是一个大问题(交易100毫秒很重要意味着对所有内容的纯R实现将并不可行)。
你看过这个吗？ http://censix.com/可能仍然有一个使用IBrokers的交易系统的开源实现。