>我正在尝试编写一个函数,该函数循环访问 xts 对象中的打开值和关闭值。当 i+1 的收盘价大于 i 的开盘价时,该函数应返回 1。
这是函数
longsig <- function(x){
ls <- numeric(length=nrow(x))
for(i in 1:length(ls)){
if(Cl(x[i+1]) > Op(x[i])) {
ls[i] <- 1
} else {
ls[i] <- 0
}
}
return(ls)
}
这是我尝试应用此功能的数据部分。它是一个 xts 对象。
Open High Low Close
2014-01-03 116.9000 119.6400 114.5300 116.9925
2014-01-10 116.9463 116.9463 111.9700 113.8825
2014-01-17 115.4144 115.5700 112.1500 114.0975
2014-01-24 114.7559 118.3400 114.1500 116.0950
2014-01-31 115.4255 119.0900 115.4255 117.5475
2014-02-07 116.4865 120.7400 116.4865 118.9450
该函数返回以下错误
Error in if (Cl(x[i + 1]) > Op(x[i])) { : argument is of length zero
显然,我在将此循环应用于 xts 对象时做错了什么,但我对 xts 的经验非常有限。任何帮助将不胜感激。
我强烈建议不要在这种情况下使用循环。一个简单的ifelse
将完成你想做的事情,而且比循环快得多。
数据:6 天的 AMZN
AMZN.Open AMZN.High AMZN.Low AMZN.Close AMZN.Volume AMZN.Adjusted
2019-01-23 1656.00 1657.43 1612.00 1640.02 5225200 1640.02
2019-01-24 1641.07 1657.26 1631.78 1654.93 4089900 1654.93
2019-01-25 1670.50 1683.48 1661.61 1670.57 4945900 1670.57
2019-01-28 1643.59 1645.00 1614.09 1637.89 4837700 1637.89
2019-01-29 1631.27 1632.38 1590.72 1593.88 4632800 1593.88
2019-01-30 1623.00 1676.95 1619.68 1670.43 5751700 1670.43
ifelse(Cl(AMZN)-lag(Op(AMZN)) > 0,1,0)
AMZN.Close
2019-01-23 NA
2019-01-24 0
2019-01-25 1
2019-01-28 0
2019-01-29 0
2019-01-30 1
如果你想把它放到一个函数中
compareOpCl <- function(x){
ifelse(Cl(x)-lag(Op(x)) > 0,1,0)
}
会做到的。