r语言 - 具有纽维西部标准误差的稳健回归 (rlm)

Question

由于我的数据受到异常值和自相关以及异方差性的影响，因此我尝试构建一个健壮的回归。但是，我不确定 MASS 包中的函数"rlm"是否与纽维韦斯特标准错误兼容。有谁知道这两个功能的结合是否相互不利影响？

以下是我尝试完成的代码示例：

fit1 <- rlm(wage ~ status + country + familystatus + region)
fit2 <- coeftest(fit1,vcov=NeweyWest(fit1, verbose=T))

考虑到我的问题，我会很高兴得到简短的反馈。

Answer 1

根据A. Zeileis的文章，"使用HC和HAC进行计量经济学计算" 协方差矩阵估计器"，rlm 函数与纽维韦斯特标准误差兼容：

HAC 估计器已经可用于广义线性模型(由 glm 拟合(和鲁棒回归(由 RMS 包中的 rlm 拟合(。