我目前正在使用NumXL进行我的论文。有没有一种方法可以解释平稳性测试的结果。如果有一张表根据每一个可能的测试结果描述时间序列是否是白噪声、随机游动等，那就太好了。
测试结果为：静止测试静止？ADF真/假
无常数真/假
仅常数真/假的
常数+趋势真/假
您是否正在尝试测试白噪声或平稳性？这是两个不同的概念：(1) 对于数据集中缺乏串行相关性，请使用白噪声测试(2) 对于随时间变化的稳定条件平均值，使用平稳测试。
在增强Dickey Fuller(ADF)测试的输出表中，我们正在检查不同场景下的平稳性假设：-无常数：时间序列的平均值为零-仅Const：数据序列具有非零平均值。-Const+趋势：时间序列具有确定性趋势-Const+Trend+Trend^2：时间序列具有随时间变化的二次趋势曲线。
ADF只测试单位根(也称为随机游动)的存在，这转化为时间序列的稳定条件平均值。
如果您的数据在"仅常数"(2)场景中显示为TRUE，则您可以假设您的数据是固定的，但具有非零平均值。在这种情况下，到此为止，忽略确定性的线性和二次趋势场景。
为了确定时间序列是否是纯白噪声，我们需要做一个组合测试，比如白噪声测试中的ljung box。这将测试任何数量的滞后是否缺乏显著的自相关。