R: Quantstrat example Guy Yollin

Question

我正在为quanstrat吸墨器等浏览Guy Yollin幻灯片。以下是我试图执行的代码：

#According to quantstrat lectures 1-3 von Guy Yollin
library(blotter)
library(FinancialInstrument)
source("chart_Posn.R")
currency("USD")
stock("SPY",currency="USD",multiplier=1)
getSymbols('SPY', from='1998-01-01', to='2011-07-31', adjust=T)
SPY=to.monthly(SPY, indexAt='endof')
SPY$SMA10m <- SMA(Cl(SPY), 10)
####################################
# Initialize portfolio and account #
####################################
#Initialize portfolio and account
b.strategy <- "bFaber" #Is only the name for the portfolio strategy
initPortf(b.strategy,'SPY', initDate='1997-12-31')
initAcct(b.strategy,portfolios=b.strategy, initDate='1997-12-31', initEq=1e6)
#######################
# Formating the chart #
#######################
theme<-chart_theme()
theme$col$up.col<-'lightgreen'
theme$col$up.border<-'lightgreen'
theme$col$dn.col<-'pink'
theme$col$dn.border<-'pink'
chart_Series(SPY,theme=theme,name="SPY")
plot(add_SMA(n=10,col=4,lwd=2))
#################
# Trading logic # (buy when monthly price > 10-month SMA, sell when monthly price < 10-month SMA)
#################
for( i in 1:nrow(SPY) ) {
  CurrentDate <- time(SPY)[i]
  ClosePrice <- as.numeric(Cl(SPY[i,]))
  Posn <- getPosQty(b.strategy, Symbol='SPY', Date=CurrentDate)
  if( !is.na(as.numeric(SPY[i,'SMA10m'])) ) {
    if( Posn == 0 ) { # No position, test to go Long
      if( ClosePrice > as.numeric(SPY[i,'SMA10m']) ) {
        # enter long position
        addTxn(b.strategy, Symbol='SPY', TxnDate=CurrentDate,
               TxnPrice=ClosePrice, TxnQty = 1000 , TxnFees=0) }
    } else { # Have a position, so check exit
      if( ClosePrice < as.numeric(SPY[i,'SMA10m']) ) {
        # exit position
        addTxn(b.strategy, Symbol='SPY', TxnDate=CurrentDate,
               TxnPrice=ClosePrice, TxnQty = -Posn , TxnFees=0) }
    }
  }
  # Calculate P&L and resulting equity with blotter
  updatePortf(b.strategy, Dates = CurrentDate)
  updateAcct(b.strategy, Dates = CurrentDate)
  updateEndEq(b.strategy, Dates = CurrentDate)
} # End dates loop
chart.Posn(b.strategy, Symbol='SPY', Dates='1998::')
plot(add_SMA(n=10,col=4,on=1,lwd=2))

但是我不能让它工作。。在for循环之后总是有这个错误：

Error in periodicity(table) : 
  can not calculate periodicity of 1 Observation

这两条线产生以下错误：

chart.Posn(b.strategy, Symbol='SPY', Dates='1998::')
plot(add_SMA(n=10,col=4,on=1,lwd=2)
> chart.Posn(b.strategy, Symbol='SPY', Dates='1998::')
Error in as.POSIXct.numeric(first(index(Position))) : 
  'origin' must be supplied
> plot(add_SMA(n=10,col=4,on=1,lwd=2))
Warning message:
In mapply(function(name, value) { :
  longer argument not a multiple of length of shorter

我在俯瞰什么？

Answer 1

首先，直接回答两点：

indicators are not necessary to a strategy, the only hard and fast requirement is that you need at least one rule that will create orders, or at least one rule in the order slot that will create transactions.
the strategy object contains only the specification of the strategy, nothing more, see below.

接下来，解释发生了什么：

quantstrat大量使用延迟执行来允许代码重用。策略对象是用于指定策略的存储位置。它可以通过使用portfolios=参数应用于一个或多个投资组合（由initPortf（）创建）。

策略规范只是您以后希望如何应用策略的一个仓库。在调用applyStrategy（…）之前，不会对任何内容进行评估。这允许使用有用的属性，如使用相同的策略对象来测试多个不同的参数集，或在不更改策略规范的情况下针对不同的投资组合结构和组成部分应用。

策略对象本身不会被applyStrategy更改。在applyStrategy中，创建了一个名为mktdata的特殊内部对象，该对象将通过执行策略规范中包含的指标、信号和规则进行修改。

默认情况下，mktdata对象是通过从.GlobalEnv或用户指定的其他环境中检索包含历史数据的对象而构建的。将为投资组合中的每个符号创建其中一个对象，并在applyStrategy的功能范围内进行维护。

当应用指示符和信号时，这些函数最常见的模式是返回与mktdata时间序列长度相同的向量，或返回与mktdata时间序列索引相同的时间序列对象。如果遵循此模式，这些列将被添加到mktdata对象中，并可供以后的指示符、信号和规则函数使用。指示符和信号被假定总是不依赖于路径，并且规则在默认情况下是依赖于路径的。

示例信号函数，如sigCrossover和sigThreshold，使用此模式访问和比较mktdata中存在的列。ruleSignal是一个示例规则，它查找信号具有特定值的点，然后根据这些信息创建订单。

外部参考：

使用quantstrat（R/Finance 2013）

quantstrat（自由源码软件交易博客）简介

来自R： Guy Yollin的大量例子。是否需要指标？这些金融工具中存储了什么？