在参数已知的R arima模型中

Question

我想定义arima模型的系数。

例如

arima(2,0,2) => ar(2) -> (0.1,0.5) & ma(2) -> (0.2,0.4)

如何将arima模型拟合到R中具有用户定义参数的数据集？

Answer 1

arima()函数中的fixed参数正是为了做到这一点而设计的。

fit <- arima(x, order=c(2,0,2), fixed=c(0.1,0.5,0.2,0.4),
  transform.pars=FALSE, include.mean=FALSE)

Answer 2

看看http://www.statmethods.net/advstats/timeseries.html

他们有一节介绍ARIMA模型。