计算 0.01 和 0.015 之间的日志返回天数

Question

我是R的新手。我在 R 中有一个数据框，其中包含一年调整后的收盘股票价格的对数回报。下面是数据示例：

data <- read.csv("AAPL-Data.csv")
df <- data.frame(Log_Returns = diff(log(Ad(data))))
Log_Returns 
1  6.326076e-03
2  1.824152e-02
3  3.683450e-03
4  -4.434373e-03
5  -2.394487e-02
6  1.729473e-03
7  -5.121480e-04
8  5.937422e-03
9  -4.401654e-03
10  6.373016e-03
11 3.520299e-02
12 2.225889e-02
13 1.381963e-02
14 -1.280049e-02
15 7.283613e-03
16 2.577874e-02
17 1.009374e-02
18 3.208668e-03
19 8.147066e-03
20 -2.044707e-03

我需要使用 R 来计算 0.01 和 0.015 之间的日志返回天数。不确定如何在不使用view(df)查看表格并手动计算结果的情况下执行此操作。有没有我可以用来做到这一点的功能？

Answer 1

sum(df$Log_Returns >= 0.01 & df$Log_Returns <= 0.015)

Answer 2

您也可以使用tidyverse方法。

require(tidyverse)
df %>% 
summarise(between = sum(Log_Returns > 0.01 & Log_Returns < 0.015), 
notBetween = sum(!(Log_Returns > 0.01 & Log_Returns < 0.015)))

结果：

between notBetween
1       2         18

数据：

df <- read.csv(text =  "Log_Returns 
6.326076e-03
1.824152e-02
3.683450e-03
-4.434373e-03
-2.394487e-02
1.729473e-03
-5.121480e-04
5.937422e-03
-4.401654e-03
6.373016e-03
3.520299e-02
2.225889e-02
1.381963e-02
-1.280049e-02
7.283613e-03
2.577874e-02
1.009374e-02
3.208668e-03
8.147066e-03
-2.044707e-03")