如何在MATLAB中允许在MATLAB中卖空(滚动有效的边界)

Question

我有一个183x12，其中第一列代表月日，其他11列是资产。

我尝试使用MATLAB文档中的滚动有效边界功能：

https://nl.mathworks.com/help/finance/frontier.html

使用以下代码：

[PortWts,AllMean,AllCovariance] = frontier(Universe,Window,Offset,NumPorts,ActiveMap)

其中：

Window = 12
Offset = 12
NumPorts = 11
ActiveMap = 183x11 matrix of ones

但是，我想在我允许的短销售的代码行中添加两个套件，因为默认是不允许卖空。

我的问题是，我该如何添加？

https://nl.mathworks.com/help/finance/portcons.html

Answer 1

限制很容易实现，只需将车托函数调用如下：

ConSet = portcons('PortValue',1,11,'AssetLims',-1,AssetMax,11);

AssetMax是定义资产权重的上限的标量或向量。从官方文件中：

Assetlims

每个资产的最低分配和最大分配。

Assetmin（必需）标量或长度nasset的向量，指定 每个资产的最低分配。

AssetMax（必需）标量或长度纳西的向量，指定 每个资产的最大分配。

numassets（可选）请参阅PCALIMS。