r语言 - 交易统计交易与交易



有人可以解释使用library(blotter);tradeStats(portfolio_name)时"交易数量"和"交易数量"之间的区别吗?

根据帮助文档,默认情况下,交易是"横盘对横盘",交易是addTxn产生的数字。

当从干净的环境开始并且只运行一个策略时,为什么这些数字不同?

在这个命名法中,"交易"是往返,"交易"是与市场的每笔交易(买入/卖出)。

addTxn在吸墨中创建事务。

tradeStats调用use=trades将这些交易配对为回合,使用tradeDef=flat.to.flattradeDef=flat.to.reduced(将来可能会添加更多回合交易定义)。

造成差异的原因是,"交易后分析"通常谈论损益、回撤和其他只能通过配对进入和退出来计算的"交易"统计数据。

这篇策略制定过程文章在"评估交易"一节中更深入地讨论了交易后分析的一些问题。

相关内容

  • 没有找到相关文章

最新更新