有人可以解释使用library(blotter);tradeStats(portfolio_name)
时"交易数量"和"交易数量"之间的区别吗?
根据帮助文档,默认情况下,交易是"横盘对横盘",交易是addTxn
产生的数字。
当从干净的环境开始并且只运行一个策略时,为什么这些数字不同?
在这个命名法中,"交易"是往返,"交易"是与市场的每笔交易(买入/卖出)。
addTxn
在吸墨中创建事务。
tradeStats
调用use=trades
将这些交易配对为回合,使用tradeDef=flat.to.flat
或tradeDef=flat.to.reduced
(将来可能会添加更多回合交易定义)。
造成差异的原因是,"交易后分析"通常谈论损益、回撤和其他只能通过配对进入和退出来计算的"交易"统计数据。
这篇策略制定过程文章在"评估交易"一节中更深入地讨论了交易后分析的一些问题。