Cholesky等级1更新

Question

我正在尝试使用平方根UKF方法进行参数估计。我的问题是MATLAB cholupdate！

为了在SR-UKF中使用秩为1的Cholesky因子，您需要计算cholupdate{S，u，+-v}，但MATLAB代码cholupdate只接受1作为v。

以前有人有这个问题吗？

这是我为SRF UKF使用的论文。

Answer 1

cholupdate(R,X,v)的第三个输入是单个字符（'+'或'-'），指示A + X*X'或A - X*X'（更新或截止日期）。如果您希望v通过A + v*X*X'扩展X，则必须将其构建到X:中

>> A = pascal(4)
>> R = chol(A)
>> x = [0 0 0 1].'; %' update
>> v = 1.2
>> xs = sqrt(v)*x;
>> isequal(A + xs*xs.',A + s*(x*x.'))
ans =
     1

然后您可以使用cholupdate(R,xs,'+')。

Answer 2

最后一行是v等于：

A = pascal(4)
R = chol(A)
x = [0 0 0 1].'%' update
v = 1.2
xs = sqrt(v)*x
ss=isequal(A + xs*xs.',A + v*(x*x.'))