我最近开始使用bt进行回溯测试,在查看文档后,https://pmorissette.github.io/bt/bt.html,似乎没有办法获得每个日期的总投资组合价值,即使可以通过调用.plot()
方法轻松绘制。
我可能忽略了我自己,因为我对此很陌生。如果有人能为我指出正确的方向,那就太好了。
库 bt 有各种有用的方法,你可以在回溯测试中使用:
然后,假设res = bt.run(backtest)
你可以这样做:res.prices
会以百分比格式告诉你你的投资组合价值是如何变化的res.backtest_list[0].strategy.outlays
会告诉你支出,这是购买(出售(证券所花费(获得(的总美元金额res.backtest_list[0].positions
会告诉你购买的股票数量res.get_security_weights()
会以百分比格式告诉你证券的权重