我一直在尝试使用QuantMod，TrueFX或Quandl在R中找到一些源代码，以下载历史性的每小时和H4货币数据。不幸的是，几乎每个提供商都只有每日数据。
TrueFX在CSV文件中提供历史tick数据，但我只是不想将DB与大量数据超载，因为我的策略只会将H1用作最低的周期性...
我知道像从MT4导出的CSV导出的解决方法，但这会创建我要避免的系统依赖性。
是否可以使用其中一种R API下载H1/H4历史货币数据？有人有一些例子吗？
非常感谢HL
有点迟到：
我个人使用了Oanda及其休息.json API。它有充分的文献记载，可让您下载许多不同的间隔，例如H1和H4蜡烛（称为粒度）或实时。全部仅使用一个演示帐户。
使用r，您可以使用不同的.json库，而不是设置一个每小时的cronjob，wget或加载流媒体。 这是github的r .json apijasonlite
您可能会发现我在这里提供的答案很有用。
Quantmod Currency（FX）数据的确切时间戳
...请注意您认为的每日数据，实际上是每日数据。
如果您需要在较高的频率快照下的免费FX数据，而不是每天：
1）乘以TrueFX tickdata，使用它转换为4小时bar数据。在存储器中的刻度数据块上使用XTS的to.period（例如，如果您的RAM允许一个月，则一个月等），然后简单地存储您在较小的CSV文件，数据库或其他内容中创建的4小时bar数据。不过一些小心：您可能需要小心地处理周末附近的酒吧创建（EST星期五下午5点至EST Sun），并为每个OHLC步骤开始/结束时间戳的开始/结束）。您在这种方法中会变得灵活。关于TrueFX数据的质量/可靠性，这些数据汇集了产生自己的tick价格的不同FX价格提供商，这是另一个问题...
2）您有交互式经纪人帐户吗？如果是这样，您可以使用Jeff Ryan的IBrokers R软件包以5秒钟的频率到每日bar数据的频率达到滚动的FX数据（免费）...您越早开始收集数据，越好，越好，因为它是滚动一年的窗口...请注意，IB的价格约为美国东部时间下午5点的价格约为15分钟，这是系统在FX中重新启动的系统（并在当天的职位上应用过渡利息）。