使用QuantMod在R中自定义新的交易策略

Question

我想为R中的库存符号创建一个新的自定义ta-indicator到r。

中的图表系列

该问题在以下代码中列出为解释。

library("quantmod")
library("FinancialInstrument")
library("PerformanceAnalytics")
library("TTR")

stock <- getSymbols("002457.SZ",auto.assign=FALSE,from="2012-11-26",to="2014-01-30")   
head(stock)
chartSeries(stock, theme = "white", subset = "2013-07-01/2014-01-30",TA = "addSMA(n=5,col="gray");addSMA(n=10,col="yellow");
            addSMA(n=20,col="pink");addSMA(n=30,col="green");addSMA(n=60,col="blue");addVo()")

问题：如何重写下面的代码以使其作为r？

中的函数可用

#Signal Design
#Today's volume is the lowset during the last 20 trading days
lowvolume <- VOL<=LLV(VOL,20);
#seveal moving average lines stick together
X1:=ABS(MA(C,10)/MA(C,20)-1)<0.01;
X2:=ABS(MA(C,5)/MA(C,10)-1)<0.01;
X3:=ABS(MA(C,5)/MA(C,20)-1)<0.01;
#If the follwing condition is satisfied, then the signal appears
MA(C,5)>REF(MA(C,5),1) AND X1 AND X2 AND X3 AND lowvolume;
#Convert the above SQL code into the following R custom function
VOLINE <- function(x) {
    }
#Create a new TA function for the chartseries and then add it up.
addVoline <- newTA(FUN=VOLINE,
                  + preFUN=Cl,
                  + col=c(rep(3,6),
                          + rep(”#333333”,6)),
                                + legend=”VOLINE”)

Answer 1

我认为在这种情况下您不需要SQL

尝试这个

require(quantmod)
# fetch the data 
s <- get(getSymbols('yhoo'))
# add the indicators
s$ma5 <- SMA(Cl(s) ,5)
s$ma10 <- SMA(Cl(s) ,10)
s$ma20 <- SMA(Cl(s) ,20)
s$llv <- rollapply(Vo(s), 20, min)
# generate the signal 
s$signal <- (s$ma10 / s$ma20 - 1 < 0.01 & s$ma5 / s$ma10 - 1 < 0.01 & s$ma5 / s$ma20 - 1 < 0.01 & Vo(s) == s$llv)
# draw 
chart_Series(s)
add_TA(s$signal == 1, on = 1, col='red')

我不确定裁判的含义，但我确定您可以自己做到这一点。

这是输出（我似乎无法上传照片，但是您会看到一个带有水平线的图表，其中信号eq 1）

Answer 2

在 sqldf 软件包中使用该函数作为sqldf()的包装器。与sqldf()的参数将是具有数据的数据框上的选择语句。

可以在burns统计数据中找到一个很好的教程。