R:使用回归(PLM)中观察较少的变量

Question

我已经尝试处理了一段时间，现在没有运气。本质上，我正在做的是某些面板数据上的两个阶段最小二乘。为此，我正在使用PLM软件包。我想做的是

1. 做一个2SLS
2. 从2SL中获取残差1。
3. 使用这些残留物作为不同2SLS中的仪器

我遇到的问题是，在前2SL中，所使用的观察次数小于数据集中的总观测值，因此我的残差向量很短，我得到以下错误

model.frame.default中的错误 可变长度有所不同（针对'ivreg.2.a $残差找到）

这是我要运行的代码以进行参考，让我知道您是否需要更多详细信息。我真的只需要我的剩余向量与前2SL中使用的数据相同。作为参考，我的数据有1713个观察结果，但是，在回归中只有1550使用，因此我的残差向量为长度1550。我的两个2SLS回归的代码在下面。

。

ivreg.2.a = plm(formula = diff(loda) ~ factor(year)+diff(lgdp) | index_g_l + diff(lcru_l) + diff(lcru_l_sq) + factor(year), index = c("country", "year"), model = "within", data = panel[complete.cases(panel[, c(1,2,3,4,5,7)]),])
 ivreg.2.a = plm(formula = diff(lgdp) ~ factor(year)+index_g_l + diff(lcru_l) + diff(lcru_l_sq) + diff(loda)| index_g_l + diff(lcru_l) + diff(lcru_l_sq) + factor(year) + ivreg.2.a$residuals, index = c("country", "year"), model = "within", data = panel[complete.cases(panel[, c(1,2,3,4,5,7)]),])

让我知道您是否需要其他任何东西。

Answer 1

我假设163个观测值被删除，因为它们在一个相关变量之一中具有NA。R中的大多数*lm函数都有na.action参数，可用于填充残差以纠正长度。例如，当缺少观察3时，

residuals(lm(formula, data, na.action=na.omit)) # 1 2 4
residuals(lm(formula, data, na.action=na.exclude)) # 1 2 NA 4

plm的文档说，此参数"当前尚未完全支持"，因此，如果您首先将这些1550行过滤到新的DataFrame，然后对此进行所有后续工作。

btw，如果plm的行为像lm，则不需要指定complete.cases才能工作，因为它应该只使用NAs。