r语言 - 使用 getSymbols() 的最快和/或更好的方法是什么?将每个股权分开还是全部放在一起?

Question

假设您想从雅虎和Alpha Vantage(AV(自2000年以来的大量股票(>100(中获取数据。

我想知道是否有人确实调查了以下两个问题中的任何一个：

1( 使用 getSymbols(( 时什么更快？要在一次调用 getSymbols(( 时将每个净值分开或全部放在一起？

2(什么不太容易出错？单独看涨还是一次看涨所有股票？

感谢您在 2 点

中的任何一点中的任何一点中的任何帮助或建议。HL

Answer 1

为什么不像下面这样的东西，它会拖入整个SP500，然后你可以按ticker过滤。

library(BatchGetSymbols)
first.date <- Sys.Date()-365
last.date <- Sys.Date()
df.SP500 <- GetSP500Stocks()
tickers <- df.SP500$tickers
l.out <- BatchGetSymbols(tickers = tickers,
first.date = first.date,
last.date = last.date)
print(l.out$df.control)
print(l.out$df.tickers)
df <- l.out$df.control
df2 <- l.out$df.tickers
library(tidyquant)
df2 %>% 
filter(ticker == "GOOG") %>%
ggplot(aes(x = ref.date, y = price.close)) +
geom_line() +
labs(title = "GOOG Line Chart", y = "Closing Price", x = "") + 
theme_tq()

我相信tidyquant也有抓住整个SP500的功能。