我正在为交易自动化进行算法交易设置。目前,我有一个经纪人API,可以帮助我获取我感兴趣的所有股票的历史数据。
我想知道如何存储所有数据,无论是在文件系统还是数据库(基于SQL或NOSQL)中。数据是通过REST API进行的。
我的用例是查询历史数据以在现场市场中做出交易决策。我还必须开发一个回测框架,该框架将查询历史数据以从历史上检查策略的性能。
我正在寻找5分钟的频率-1个小时蜡烛,主要是日内交易策略。谢谢
正如您所说的,有很多选择,正如Stldeveloper所说的那样,这是一种偏僻的话题,因为它是基于意见的...
我在自己的Python背面测试引擎中使用的一种简单策略是使用Python Pandas DataFrame
对象,然后使用to_hdf()
和read_hdf()
保存/加载到磁盘中磁盘。HD5的主要优势是,它的加载/保存比CSV更快。
使用上述方法,我可以轻松地管理数年的1分钟数据来进行回测,而数据访问当然不是我的性能瓶颈。
您将需要自己确定您所选的数据管理方法是否足够快,可以实时交易,但是总的来说,如果您的策略是基于5分钟蜡烛的,那么任何合理的数据库方法都将足以表现出来您的目的。