如何将 R 中具有相同日期范围的 2 个表组合并计算相关性?

Question

我是R编程的新手。

我必须计算 2 只股票之间的相关性。

我使用以下代码从雅虎下载了数据。

library(quantmod)  
library(Quandl)  
getSymbols("NMDC.NS", src="yahoo")  
getSymbols("IDFC.NS", src="yahoo")  

这两个表格在表格中的日期范围不同。我想计算 2 只股票之间的相关性，为此我需要在一个单独的表中具有相同日期范围的收盘价。

NMDC数据从2008-03-03开始，IDFC数据从2007-01-02开始。

我需要确保我的数据不包含任何"NA"。
谁能帮我合并两个表格并计算两只股票之间的相关性。

Answer 1

>quantmod库取决于合并使用getSymbols函数获得的xts对象所需的xts，因此它已经加载。您可以按如下方式使用merge.xts函数：

library(quantmod)
getSymbols("NMDC.NS", src="yahoo")
getSymbols("IDFC.NS", src="yahoo")
mds <- merge.xts(NMDC.NS, IDFC.NS, join = "inner")
with(mds, cor(NMDC.NS.Adjusted, IDFC.NS.Adjusted, use = "pairwise"))

选项use = pairwise告知cor函数使用成对完成观测值，因此，如果一个时间序列中缺少任何值，则忽略此值和其他时间序列中的相应值。