我有一系列圆锥编程问题需要解决。解决第一个后，我得到一个正确的结果。但是，由于第二个优化问题与前一个问题非常相似，因此我想利用第一个解决方案来加速该过程。在 Matlab 上阅读了 mosek 的文档后，似乎很难在 mosek 中使用圆锥优化问题的热启动？我想知道是否有一些方法可以解决这个问题，因为每次从头开始解决一系列圆锥优化问题真的很令人失望。提前谢谢你！
我很确定，所有圆锥问题都可以通过 Mosek 中的 IPM 方法之一解决。
IPM以有点问题的热启动理论而闻名(几年前关于该主题的一些论文仍然说：与重新求解相比没有收获(。
在您的情况下，这里可能只有一件事可以借鉴：
目前，MOSEK中的内点优化器无法利用先前的最优解，但是，单纯形优化器可以利用任何基本解。
(我们不知道您的问题和需求，但开源求解器 SCS(也有许多包装器(可以使用热启动。它不是IPM方法(ADMM(，通常可能更快(并且可以使用GPU(，但也可能不太准确(。