r语言 - 如何向IBrokers请求延迟市场数据

Question

有没有办法请求TWS API v9.72+中提到的延迟市场数据：市场数据类型

我特别喜欢设置client.reqMarketDataType(3);

这篇文章在 python 中工作，但我想使用 RIBrokers

谢谢！

Answer 1

Ibrokers软件包已经有一段时间没有更新了，并且正在API版本9.64上工作。延迟市场数据选项来自更高版本的 API，建议最好使用 API 版本 9.72.18 或更高版本。

浏览代码，我希望我可以在reqMktData调用中使用reqMarketDataType，但这不起作用。因此，除非更新 Ibrokers 软件包以使用 API 版本 9.72+，否则这是不可能的。调整 Ibrokers 包的部分内容并非易事，因为自 9.64 版以来，API 中有很多变化。

我看到你在Ibrokers github页面上也问过这个问题。

当然，如果您想在 R 中执行所有操作并希望使用最新版本的 API，则可以将 reticulate 包与 ibpy 结合使用。