有没有办法请求TWS API v9.72+中提到的延迟市场数据:市场数据类型
我特别喜欢设置client.reqMarketDataType(3);
这篇文章在 python 中工作,但我想使用 RIBrokers
谢谢!
Ibrokers软件包已经有一段时间没有更新了,并且正在API版本9.64上工作。延迟市场数据选项来自更高版本的 API,建议最好使用 API 版本 9.72.18 或更高版本。
浏览代码,我希望我可以在reqMktData调用中使用reqMarketDataType,但这不起作用。因此,除非更新 Ibrokers 软件包以使用 API 版本 9.72+,否则这是不可能的。调整 Ibrokers 包的部分内容并非易事,因为自 9.64 版以来,API 中有很多变化。
我看到你在Ibrokers github页面上也问过这个问题。
当然,如果您想在 R 中执行所有操作并希望使用最新版本的 API,则可以将 reticulate 包与 ibpy 结合使用。