我的扩展卡尔曼滤波器(EKF(程序运行良好：当我给测量噪声R任何正定数时，我估计的状态向量与真实状态向量相同，即使我给R 10^-14。
但我想做协方差分析，协方差分析的一部分我需要设置零测量噪声。当我这样做时，我从K= (H*P*H'+R)^-1(EKF测量校正部分的卡尔曼增益部分(得到奇异性警告。
我检查了特征值和秩。当我得到R=0时，一些特征值在几秒钟后变为负，秩从15降到1。当R>0时，所有特征值都是正定的，秩为15到7。我怎样才能解决这个问题，我无法发现这个问题的原因。
我该怎么做？
我的意思是给出了初始协方差矩阵和过程噪声矩阵，但测量矩阵为零，以观察测量噪声对估计协方差矩阵总误差的影响。此外，我用两个选项解决了我的问题。第一个是测量噪声应该高于零，它可以接近零。所以，增益不是无穷大。第二个是，如果增益计算的HPH'部分足够接近零，则不要对增益进行校正，因为我们不需要对协方差矩阵进行校正，如果HPH'为零，则它们彼此非常接近(先验和后验(。简单地说，我解决了我的问题。谢谢