从多元高斯采样时的缩放

Question

我有一个数据矩阵A（列之间有依赖关系），我估计其中的协方差矩阵S。我现在想用这个协方差矩阵来模拟一个新的矩阵A_sim。由于我假设A的基础数据生成器是高斯的，因此我可以简单地从S指定的高斯中采样。我在 matlab 中按如下方式执行此操作：

A_sim = randn(size(A))*chol(S);

但是，A_sim中的值比A中的值大得多。 如果我将S缩小 100 倍，A_sim看起来要好得多。我现在正在寻找一种以原则性方式确定此比例因子的方法。任何人都可以提供建议或建议可能有用的文献吗？

Answer 1

Matlab 有函数 mvnrnd，它可以为你生成多变量随机变量。