我对quantlibyield类感到困惑：对于具有不同expiry的option chain，使用一个interest rate是没有意义的，例如，今天的费率。
假设你在t时间(今天(有一个yield curve，从一个月到三十年不等。如果你有几个Europeanequityoptionsexpires几种可能性(期权链(：一周、三周、一个月、三个月或六个月来计算implied volatility，你是否仍然使用每个expiry，interest rate(QuantLib::Rate riskFreeRate(;最接近今天，还是您使用yield curve而不是使用FlatForward使用其他东西？
我找到了一个答案，我在这里要求的东西，我仍然不确定，但这似乎是一个合乎逻辑的答案。
因此，如果我有一个European option并且在六个月内expires，一种可能性是使用六个月t-bill[或 YC 上的相应费率]rate并使用FlatForward按年计算。