rugarch - 使用 loop for 获取 R 中薮薮模型的 AIC

Question

In package rugarch，

我想列出 R 中几个 garch 模型的 AIC。 但是我不知道如何:(，所以我使用循环来获取它们的信息条件。我的代码如下：

for(i in 1:5)
{
for(j in 1:5)
{
garch11.spec=ugarchspec(variance.model=list(garchOrder=c(i,j)))
garch11.fit=ugarchfit(spec=garch11.spec, data=google_rets)
print(infocriteria(garch11.fit))
}
}

运行 2 个模型后，出现错误：

Error in itestm[1, 1] <- itest$AIC : replacement has length zero
In addition: Warning messages:
1: In .sgarchfit(spec = spec, data = data, out.sample = out.sample,  : 
ugarchfit-->warning: solver failer to converge.
2: In log(log(nObs)) : NaNs produced

如何解决错误？

你能给我一种方法从包装中获取 AIC

吗

Answer 1

您可以使用auto.arima()和arimaorder()来获取p,d,q值并适合ugarchspec()，这将比使用for loop更有效...

您可以使用谷歌翻译并参考 binary.com 面试试题 I - GARCH模型中的ARIMA(p，d，q(参数最优化以获取更多信息。