r语言 - 如何在自定义函数中获取当前"symbol"在应用指标或在量化中应用策略

Question

我想访问我的自定义指示器函数中的当前符号字符串，例如"GOOG"。这是我能做的最基本的例子。

require(quantstrat)
Sys.setenv(TZ="UTC")
symbols <- c("GOOG", "AAPL")
getSymbols(symbols, src="yahoo")
strategy.st  <- "test"
strategy(strategy.st, store=TRUE)

test_fun <- function(x){
print(symbol)  ##### i want to access the current symbol eg "GOOG"
return(x)
} 

add.indicator(strategy = strategy.st,
name = "test_fun",
arguments = list(x = quote(Cl(mktdata))),
label = "test_ind")

mktdata <- applyIndicators(strategy = strategy.st, GOOG)
Error in print(symbol) : object 'symbol' not found
Called from: print(symbol)

Answer 1

好问题。

将applyIndicator函数中的符号作为独立函数调用并没有多大意义，因为mktdata = GOOG参数已经包含了所需的数据。我怀疑你想在applyIndicator调用中获得符号，但当你工作时，当你调用applyStrategy时。。。

你可以这样做：

require(quantstrat)
Sys.setenv(TZ="UTC")
symbols <- c("GOOG", "AAPL")
getSymbols(symbols, src="yahoo")
currency("USD")
stock(c("GOOG", "AAPL"), "USD")
strategy.st  <- "test"
portfolio.st  <- "test"
rm.strat(strategy.st)
initPortf(portfolio.st, symbols = symbols)
strategy(strategy.st, store=TRUE)

account.st  <- "test"
initAcct(account.st, portfolios = portfolio.st, initEq = 1000)
initOrders(portfolio.st)

test_fun <- function(x){
symbol <- parent.frame(n = 2)$symbol
print(symbol)  ##### i want to access the current symbol eg "GOOG"
return(x)
} 

add.indicator(strategy = strategy.st,
name = "test_fun",
arguments = list(x = quote(Cl(mktdata))),
label = "test_ind")
applyStrategy(strategy.st, portfolio.st)

这适用于applyStrategy，因为上级环境在符号循环(每次迭代调用applyIndicators)周围循环几个级别，symbol保存正在计算其指示符的当前符号。

如果您希望使用传递给applyIndicators的currenct符号的mktdata对象中的数据以外的数据进行更高级的指标构建，那么这显然允许您从全局环境或其他环境中提取外部数据。

(一种更简单的方法是简单地从OHLC列名中提取符号名称，如果列名包含符号标签，则OHLC列名可能存在于testfun内的x对象中。)