我正在发送一个交易捕获报告请求，其中包含 35 = AD。 我收到一条确认消息，返回 35=AQ(TradeCaptureReportRequestAck( 和 750 =0 和另一个确认消息 35=AQ 750=1。 但是，即使ICE上预订了交易，我也没有收到任何35 = AE(交易捕获报告(消息。 我正在使用快速修复。
您需要阅读 ICE FIX 交易捕获接口文档。
如果您在消息日志中没有看到任何 AE 消息，则表示它们不会发送给您。 如果您获得 AQ/750=0，后跟 AQ/750=1，中间没有 AE，则表示您已成功收到大小为 0 的 TCR 集。
我非常熟悉 ICE FIX Trade Capture API。 他们的文档非常好;请查看它以确保您了解如何满足请求。
正如 Grant 指出的那样，区分日志文件中收到的消息和应用程序中收到的消息非常重要。如果后者没有发生，尽管您在日志中看到消息，那么您需要查看您的MessageCracker实现。