提交Twsorder时，i Brokers算法选项

Question

我正在尝试使用互动经纪人的自适应算法。似乎r(https://cran.r-project.org/web/packages/ibrokers/ibrokers.pdf-pg37和38(的iBrokers软件包未完成。

  tws <- twsConnect()
  stockEquity <- twsEquity("AAPL")
  parentLongId <- reqIds(tws)
  parentLongOrder <- twsOrder(parentLongId, action="BUY", totalQuantity = 100, orderType = "MKT", transmit=TRUE, 
algoStrategy ="Adaptive", algoParams = "Normal")

我在github(http://interactivebrokers.github.io/tws-api/ibalgos.html(上找到了API指南，用于Java，Python，C＃和C 。我想知道是否有人知道如何将代码转换为R。

Java的示例，

  Order baseOrder = OrderSamples.LimitOrder("BUY", 1000, 1);
  AvailableAlgoParams.FillAdaptiveParams(baseOrder, "Normal");
  client.placeOrder(nextOrderId++, ContractSamples.USStockAtSmart(), baseOrder);
public static void FillAdaptiveParams(Order baseOrder, String priority) {
    baseOrder.algoStrategy("Adaptive");
    baseOrder.algoParams(new ArrayList<>());
    baseOrder.algoParams().add(new TagValue("adaptivePriority", priority));
}

Answer 1

我认为R用户访问所有iBalgo的最简单方法是安装网状软件包，该软件包允许您在R中使用Python。然后安装IB_insync Python模块。现在，您几乎可以使用R来使用R来管理IB API，好像在其本机Python中工作一样，因此，由于网状网状。

请记住，使用相当于Python的TagValue在r中翻译的语法看起来像这样：

algoStrategy = 'Adaptive',
algoParams = list(insync$TagValue('adaptivePriority', 'Normal')))