如何在Python中实现向量自动回归

Question

我想在python中实现向量自回归。我的数据保存为3个列表的列表。我发现了这个http://statsmodels.sourceforge.net/stable/vector_ar.html#var，但无法找到正确的实施方式。

假设tsdata-一个由3个列表组成的列表，每个列表的长度为100，这是我的数据。我试过

varmodel = ts.VAR(tsdata)
results = varmodel.fit(maxlags=5, ic='aic')

但上述做法并不奏效。

更新：根据以下建议，我已将列表列表更改为列堆栈。它现在运行良好。因此，tsdata，一个列表列表，被改为

tsdata  = np.column_stack(tsdata)

Answer 1

将列表列表更改为列堆栈（正如@Josef所建议的）可能会解决您的问题。为此，可以使用numpy.column_stack，如下

tsdata  = np.column_stack(tsdata)