我正在努力理解我的"可加性时间序列分解"图。下面是我的代码:
dbs_discs <- ts(RC$Disconnects, frequency =12, start=c(2013,1))
discs_dbs <- decompose(dbs_discs)
plot(discs_dbs)
discs_dbs
和我的结果:
$trend
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013 NA NA NA NA NA NA 301.8891 302.4746 302.6317 303.1842 304.2663 304.2212
2014 304.6779 306.3847 309.0182 310.5303 309.9420 309.1160 307.1276 304.2277 302.4454 301.2108 300.1494 299.7908
2015 299.5936 299.2328 298.4888 297.8479 297.3363 296.2674 NA NA NA NA NA NA
因此，我的趋势图直到2013年年中才显示出任何变化。它显示NA有什么原因吗?这是什么意思?为什么没有价值呢?
谢谢!
似乎decompose函数使用12个月双向移动平均线来确定该系列的趋势成分。(参见?filter和decompose下面的代码)。也就是说，2013年7月的趋势值将是之前6个月和之后6个月(包括在内)的移动平均值。
如果您想要执行趋势循环分解，但又不想削减端点，那么可能值得查看mFilter包，它实现了几个过滤器。请注意，基本上在所有趋势周期分解中都存在端点问题。错误的趋势和周期)，所以买家要小心。