选择包含在因果影响或 bsts 中的先验概率

Question

在 CausalImpact 包中，提供的协变量是独立选择的，具有一些先验概率M/J其中M是预期的模型大小，J是协变量的数量。然而，在论文的第11页上，他们说通过"询问预期的模型大小M"来获取值。我检查了CausalImpact的文档，但找不到更多信息。这是在包装中的什么地方完成的？是否有我可以在函数调用中设置的参数来确定为什么我想要M？

Answer 1

你是对的，这在CausalImpact中不是直接可能的，但这是可能的。CausalImpact 在幕后使用 bst，此包允许设置参数。因此，您必须首先使用 bsts 定义模型，设置参数，然后将其提供给您的 CausalImpact 调用，如下所示(CausalImpact 手册中的修改示例(：

post.period <- c(71, 100)
post.period.response <- y[post.period[1] : post.period[2]]
y[post.period[1] : post.period[2]] <- NA
ss <- AddLocalLevel(list(), y)
bsts.model <- bsts(y ~ x1, ss, niter = 1000, expected.model.size = 4)
impact <- CausalImpact(bsts.model = bsts.model,
                       post.period.response = post.period.response)