我需要比较许多多元均值。通常，我会使用 Hotelling 的 T 平方检验统计数据来做到这一点。
最初的酒店等式是： T^2 = (nxny/nx+ny( (X-Y(' S^-1 (X-Y(
其中 X 和 Y 是向量均值，S 是合并协方差矩阵，nx/y 是样本数量。
然而，正常酒店检验的一个假设是样本协方差矩阵相等/齐次。我从Box的测试中知道，对于我的数据来说，情况并非如此。这些网站提供了Hotelling的T平方检验的修改版本，该检验不假设相等的协方差矩阵：
http://www.real-statistics.com/multivariate-statistics/hotellings-t-square-statistic/hotellings-t-square-unequal-covariance-matrices/
https://ncss-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/themes/ncss/pdf/Procedures/NCSS/Hotellings_Two-Sample_T2.pdf
修改后的公式为： T^2 = (X-Y(' ((Sx/nx( + (Sy/ny((^-1 (X-Y(
其中 X 和 Y 是向量均值，Sx/y 是相应的协方差矩阵，nx/y 是样本数量。
我已经搜索了 R 包，试图找到一个可以执行此等式修改版本的包，但没有运气。有谁知道可以在 R 中执行此操作的包？
您可以使用MVTests包的函数 TwoSamplesHT2。此软件包已从 CRAN 中删除，但它在存档中可用。
"SHT"包是统计假设检验工具箱的缩写，其中包含一些您可能感兴趣的实现。有多个功能可以满足您的要求(一个是NCSS pdf中提到的Nel和van der Merwe测试的修改版本(，因此请查看文档以了解详细信息。