VAR 中的非连续滞后数 (R 包 "vars" )

Question

是否有可能(在包vars中，或者可能在其他R包中？(在var模型中包括非连续滞后，即仅滞后1和3。

到目前为止，当我在函数VAR下设置p=3时，它似乎包括了1和p之间的所有连续滞后(即1:3(。

Answer 1

您可以使用vars包中的restrict来估计受限VAR。此方法需要对模型进行两次估计：1(具有所有"连续滞后"的非限制模型和2(仅具有所需滞后的限制模型。之所以如此，是因为restrict函数将类"varest"的对象作为输入。查看我的备选方案：

> library(vars)
> data(Canada) # some data
> model <- VAR(Canada[,1:2], p=3) # The unrestricted VAR
> #Bcoef(model) The restriction matrix have to have the same dimension as dim(Bcoef(model))
# Building the restriction matrix
> Restrict <- matrix(c(1,1,0,0,1,1,1,
                       1,1,0,0,1,1,1), nrow=2, byrow=TRUE)
# Re-estimating the VAR with only lags 1 and 3 
> restrict(model, method = "man", resmat = Restrict)
VAR Estimation Results:
======================= 
Estimated coefficients for equation e: 
====================================== 
Call:
e = e.l1 + prod.l1 + e.l3 + prod.l3 + const 
      e.l1    prod.l1       e.l3    prod.l3      const 
 1.2029610  0.1885456 -0.2300286 -0.1299485  1.8382368 

Estimated coefficients for equation prod: 
========================================= 
Call:
prod = e.l1 + prod.l1 + e.l3 + prod.l3 + const 
       e.l1     prod.l1        e.l3     prod.l3       const 
 0.05511963  1.13333804 -0.03338699 -0.18646375  1.22037293 

有关此功能的更多详细信息，请参见?restrict。