r语言 - 将 FIX 消息格式 ( "Tag=Value" ) 转换为 CSV

Question

我有一个35=S（报价消息；"Tag=Value"）的csv/log文件，我需要将费率提取到一个合适的csv文件中进行数据挖掘。这并不是严格意义上的FIX相关问题，更多的是关于如何清理数据集的R相关问题。

原始消息看起来像这样：

190=1.1204 ,191=-0.000029,193=20141008,537=0        ,631=1.12029575,642=0.000145,10=56
190=7.20425,191=0.000141 ,537=0       ,631=7.2034485,10=140        ,            ,
190=1.26237,191=0        ,537=1       ,10=068       ,              ,            ,

我首先需要得到一个中间数据集，它看起来像这样，在那里相同的标签是对齐的。

190=1.1204 ,191=-0.000029,193=20141008,537=0,631=1.12029575,642=0.000145,10=56
190=7.20425,191=0.000141 ,            ,537=0,631=7.2034485 ,            ,10=140
190=1.26237,191=0        ,            ,537=1,              ,            ,10=068

这反过来又需要转换为：

190    ,191      ,193     ,537,631       ,642     ,10
1.1204 ,-0.000029,20141008,0  ,1.12029575,0.000145,56
7.20425,0.000141 ,        ,0  ,7.2034485 ,        ,140
1.26237,0        ,        ,1  ,          ,        ,068

我正在用awk开发bash脚本，但我想知道我是否能在R中做到这一点。目前，我最大的挑战是到达中间表。从中间到最后一张表，我想到了将R与tidyr包一起使用，特别是函数"separate"。如果有人能提出更好的逻辑，我将不胜感激！

Answer 1

另一种可能性。以与@Andrie相同的scan开始，但也使用参数strip.white和na.strings:

x <- scan(text = "190=1.1204 ,191=-0.000029,193=20141008,537=0        ,631=1.12029575,642=0.000145,10=56
190=7.20425,191=0.000141 ,537=0       ,631=7.2034485,10=140        ,            ,
190=1.26237,191=0        ,537=1       ,10=068       ,              ,            ,",
           sep = ",",
           what = "character", 
           strip.white = TRUE,
           na.strings = "")
# remove NA
x <- x[!is.na(x)]

然后使用reshape2包中的colsplit和dcast：

library(reshape2)
# split 'x' into two columns
d1 <- colsplit(string = x, pattern = "=", names = c("x", "y")) 
# create an id variable, needed in dcast
d1$id <- ave(d1$x, d1$x, FUN = seq_along)   
# reshape from long to wide
d2 <- dcast(data = d1, id ~ x, value.var = "y")
#   id  10     190       191      193 537      631      642
# 1  1  56 1.12040 -0.000029 20141008   0 1.120296 0.000145
# 2  2 140 7.20425  0.000141       NA   0 7.203449       NA
# 3  3  68 1.26237  0.000000       NA   1       NA       NA

因为你提到了tidyr:

library(tidyr)
d1 <- separate(data = data.frame(x), col = x, into = c("x", "y"), sep = "=")
d1$id <- ave(d1$x, d1$x, FUN = seq_along)
spread(data = d1, key = x, value = y)
#   id  10     190       191      193 537        631      642
# 1  1  56  1.1204 -0.000029 20141008   0 1.12029575 0.000145
# 2  2 140 7.20425  0.000141     <NA>   0  7.2034485     <NA>
# 3  3 068 1.26237         0     <NA>   1       <NA>     <NA>

这会将值保留为character。如果需要numeric，可以在spread中设置convert = TRUE。

Answer 2

已编辑。仅使用基本R函数的完整解决方案：

dat <- scan(sep=",", what="character", text="190=1.1204 ,191=-0.000029,193=20141008,537=0        ,631=1.12029575,642=0.000145,10=56
190=7.20425,191=0.000141 ,537=0       ,631=7.2034485,10=140        ,            ,
190=1.26237,191=0        ,537=1       ,10=068       ,              ,            ,")
dat <- gsub(" ", "", dat)
dat <- dat[dat != ""]
x <- as.data.frame(
  matrix(
    unlist(
      sapply(dat, strsplit, split = "=", USE.NAMES=FALSE)
    ),
    ncol=2, byrow=TRUE
  )
)
z <- unstack(x, V2 ~ V1)

生成的对象是一个命名列表，它与您想要的内容非常接近。如果需要，您必须做一些额外的工作来将其转换为矩阵。

$`10`
[1] "56"  "140" "068"
$`190`
[1] "1.1204"  "7.20425" "1.26237"
$`191`
[1] "-0.000029" "0.000141"  "0"   
....
etc.     

从这里开始，您只需在列表中添加适当数量的NA值：

maxLength <- max(sapply(z, length))
sapply(z, function(x)c(as.numeric(x), rep(NA, maxLength - length(x))))

提供：

      10     190       191      193 537      631      642
[1,]  56 1.12040 -0.000029 20141008   0 1.120296 0.000145
[2,] 140 7.20425  0.000141       NA   0 7.203449       NA
[3,]  68 1.26237  0.000000       NA   1       NA       NA