索取有关IBPY的投资组合信息，而不是"updating it"

Question

我使用ibpy每10秒获取我的porfolio信息（我以非常频繁的方式需要此信息），特别是每个合同的未实现的PNL信息。我这样做的方式是：

def updatePortfolio(self):
    self._portfolio=[]
    if self._updated_accounts==False:
        print("requesting account updates")
        self._tws.reqAccountUpdates(True,'')
        sleep(3)
        print("requesting account value updates")
        self._tws.updateAccountValue()
        sleep(3)
        print("requesting portfolio updates")
        self._tws.updatePortfolio()
        sleep(3)

但是，由于我经常这样做（每10秒）。看来投资组合信息没有发送回，通常会导致空产品组合。我如何确保我可以请求和刷新投资组合信息，而不是其更新（这意味着我每次要求时都应该获取完整的投资组合信息）？谢谢。

Answer 1

您不会继续打电话。True意味着继续根据需要发送更新。当职位更改时，您将获得更新。我假设您将帐户留为隐私，但您需要指定它。

如果您需要以持续的方式使用PNL，则应根据合同价格和您的入境价格订阅市场数据并计算。您将在execDetails消息中收到您的入口价格;

我假设您需要PNL的实时更新。您的答案似乎仍在使用更新作品集回调。您需要的是自己跟踪它，然后每当价格变化时都可以看到PNL。

首先保存执行价格

def execDetails(msg):
    global posn_val
    print('My entry price',msg.execution.m_price)
    #keep track of what your buying, I just did -1 ES
    posn_val = msg.execution.m_avgPrice * msg.execution.m_cumQty * 50

然后在每个价格上都可以看到pnl

def price(msg):
    global posn_val, prof #you'll need these accesible
    prof = msg.price * 1 * 50 - posn_val #assuming 1 ES with mult = 50

注册这些消息

tws = Connection.create(port = 7497, clientId=123)
tws.register(execDetails, message.execDetails)
tws.register(price, message.tickPrice)

请求数据

es = Contract()
es.m_secType = "FUT" 
es.m_symbol = "ES"
es.m_expiry = "201703"
es.m_currency = "USD"
es.m_exchange = "GLOBEX"
tws.reqMktData(1,es,"",False)

这不是一个完整的程序，只是对它如何完成的想法。我认识的大多数人都不使用帐户信息，除了作为支票以确保没有任何问题。您应该跟踪自己的位置，如果IB不同意，那么您就会弄清楚出了什么问题。这是一种更真实的监视方式。

Answer 2

我已经做了这样的事情来解决它：

IB_FUTURE_INFO_TABLE = {
    'AUD': [100000],
    'GBP': [62500],
    'CAD': [100000],
    'CHF': [125000],
    'EUR': [125000],
    'JPY': [12500000],
    'NZD': [100000]
}

def request_unrlzd_pnl_report(self):
    self.request_positions()
    unrlzd_pnl_report=[]
    for position_msg in self._positions:
        position_contract_now = position_msg.contract
        symbol=position_contract_now.m_symbol
        if symbol in settings.IB_FUTURE_INFO_TABLE.keys():
            position_pos_now = position_msg.pos
            position_avgCost = position_msg.avgCost
            self.printContract(position_contract_now)
            self.requestData(position_contract_now)
            total_initial_market_value = position_avgCost * (position_pos_now)
            if position_pos_now>0:
               total_final_market_value = self._bid_price * position_pos_now * settings.IB_FUTURE_INFO_TABLE[symbol][0]
            elif position_pos_now<0:
               total_final_market_value = self._ask_price * position_pos_now * settings.IB_FUTURE_INFO_TABLE[symbol][0]
            # total_final_market_value = self._mid_price * position_pos_now * settings.IB_FUTURE_INFO_TABLE[symbol][0]
            total_unrlzd_pnl = total_final_market_value - total_initial_market_value
            total_unrlzd_pnl_ratio = total_unrlzd_pnl / abs(total_initial_market_value)
            unrlzd_pnl_report.append((symbol,position_contract_now,position_pos_now,position_avgCost,total_unrlzd_pnl,total_unrlzd_pnl_ratio))
    # print(unrlzd_pnl_report)
    return  unrlzd_pnl_report