在使用统计模型包应用动态因子模型后，如何准确获取拟合值

Question

我想从这个模型中获取拟合值，但我无法弄清楚如何做到这一点。

我尝试在 statsmodels 包下使用动态因子模型，但是在我的模型上使用 predict 函数时，它要求"参数"参数，而我没有得到要放置的内容。

import statsmodels.api as sm
endog= df.loc[0:,'BSE':'SS.Shanghai']
dfm = sm.tsa.DynamicFactor(endog,k_factors=1,factor_order=2,error_order=2)
r1 = dfm.fit(method = 'powell',cov_type='robust',disp=False)
dy_fit = dfm.fit(r1.params,cov_type='opg',disp=False)
dfm.predict()

这里df是一个数据框，其中包含各种股票指数回报的时间序列数据。

这是我在dfm.predict函数中放置任何参数时遇到的错误：

205         This is a placeholder intended to be overwritten by individual models.
207         raise NotImplementedError
NotImplementedError:

Answer 1

predict方法只能从拟合结果中获得。所以你会使用例如 dy_fit.predict() .