查询以查找日内交易的平均加权价格

Question

我发现了这个老问题，它为计算加权平均价格提供了一种很好的方法。它基本上包括按股票名称分组，然后获取总和（数量*价格）/总和（数量）

但是在日内交易中，您在同一天买卖资产，这意味着当天的最终数量为零，sql 返回：Divide by zero error encountered

一个例子是

同一只股票的3笔交易

 1. Price 10 Quantity 
 2. 100 Price 8 Quantity 100
 3. Price 30 Quantity 200

你们知道一些解决方法吗？有没有办法分别对正数和负数的交易进行分组？

Answer 1

当然，添加一个由金额符号定义的分组桶......

Select assetIdentifier, 
    case when amount > 0 then 'debit' else 'credit' end typeTx, 
     Avg(Amount) 
from table
group by assetIdentifier,
   case when amount > 0 then 'debit' else 'credit' end

或者，如果您希望两个值都在单个输出行上，

Select assetIdentifier, 
    avg(case when amount > 0 then amount end) debit , 
    avg(case when amount < 0 then amount end) credit
from table
group by assetIdentifier

Answer 2

加权平均值的公式为：

sum(quantity*price)/sum(quantity)
------------------------^ NOT price

如果你想忽略交易的方向，那么只使用绝对值：

sum(abs(quantity)*price)/sum(abs(quantity))