R-通过HAC估算器替换OLS的STD.Error，并使用Stargazer打印表

Question

这是我第一次在此处发布问题。

我正在处理使用时间序列数据进行简单OLS估计的情况，该案例使用 dynlm 。另外，我想将标准误差替换为HAC估计器，将一些常规的截断值作为滞后变量替换。代码如下：

dat <- ts(data)
reg <- dynlm(y ~ x1 + x2 + x3, data = dat)
ols <- summary(reg)
robust <- coeftest(reg, vcov=NeweyWest(reg, lag = round(0.75 * length(time(reg))^(1/3))))
ols$coefficients[,2:4] <- robust[,2:4]
ols

我在16个数据集上使用了相同的方法，现在我想使用 stargazer 将结果打印到乳胶表中。但是，该软件包只能通过线性模型的结果而不是其摘要来生成表(以前面的代码为例， Stargazer 可以应用于 reg 而不是 OLS (，我已经知道。

在我看来，有两种处理方法

1. 通过使用回归摘要来找到一种生成乳胶表的方法。
2. reg 中的std错误，t统计和p值，而不是 summary(reg(。。

给我一个帮助，真是太好了！谢谢！

Answer 1

我不确定我是否正确理解您的问题，但是如果我这样做很容易，并且已在此线程中提供：将星际合伙人扩展到MultiwayCov

您只需要直接使用

直接向星扎函数提供强大的标准错误和p值

stargazer(ols, ..., se = robust[,2], p = robust[,4], p.auto = F)

无需提供T统计量，因为它们是根据提供的Std计算的。错误和系数。

我强烈建议阅读观星文档并在发布问题之前更加仔细地搜索。