如何像在松树脚本中一样计算 ATR

Question

我需要像在Pine Script(交易视图代码(中一样计算ATR。我说的是股票或外汇技术分析中的平均真实范围指标。在Pine脚本的文档中说是这样计算的：

plot(rma(close, 15))
// same on pine, but much less efficient
pine_rma(x, y) =>
    alpha = y
    sum = 0.0
    sum := (x + (alpha - 1) * nz(sum[1])) / alpha
plot(pine_rma(close, 15))
RETURNS
Exponential moving average of x with alpha = 1 / y.

我已经尝试了与 MQL5 文档中相同的方法，策略的结果根本不相似，ATR 有问题。计算真实范围很简单，我知道问题在于如何计算这个 RMA(滚动移动平均线？它说是按照原始 RSI 指标计算的。有人可以更好地解释一下如何在 Pine 脚本中计算 ATR，希望有一个例子。目前我使用了 EMA 与 alpha= 1/ATR_Period ，就像在文档中一样，但似乎不一样。波纹管是新ATR的代码，基本和MT5中的默认值相同，我只更改了最后一部分，在哪里计算。谢谢你的帮助！

//--- the main loop of calculations
   for(i=limit;i<rates_total && !IsStopped();i++)
     {
      ExtTRBuffer[i]=MathMax(high[i],close[i-1])-MathMin(low[i],close[i-1]);
      ExtATRBuffer[i]=(ExtTRBuffer[i] - ExtATRBuffer[i-1]) * (1 / ATR_Period) +ExtATRBuffer[i-1] ; // Here I calculated the EMA of the True Range
     }
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Answer 1

在 Pine 版本 4 上，您可以使用：

//@version=4
myAtr = atr(14)

https://www.tradingview.com/pine-script-reference/#fun_atr

Answer 2

这是

Pine 脚本中的 ATR 实现

//@version=3
study(title="Average True Range", shorttitle="ATR", overlay=false)
pine_rma(x, y) =>
    alpha = y
    sum = 0.0
    sum := (x + (alpha - 1) * nz(sum[1])) / alpha
true_range() =>
    max(high - low, max(abs(high - close[1]), abs(low - close[1])))
plot(pine_rma(true_range(), 14), color=red)
//plot(atr(14))

Answer 3

引用迈克尔的话，我刚刚意识到实施意味着在实践中

(TR1+TR2+...tr_n(/n

其中n表示经期倒退。因此，这意味着atr(periods)表示每个柱线沿n周期tr average。Michal在pinescript中这样做，因为pinescripte中的所有内容都是一个系列，需要递归破解过去的总和。

看看重构的相同代码，这样你就会意识到我在说什么：

/@version=3
study(title="Average True Range", shorttitle="ATR", overlay=false)
averageTrueRange(tr, periods) =>
    sum = 0.0
    sum := (tr + (periods - 1) * nz(sum[1])) / periods
currentTrueRange() =>
    max(high - low, max(abs(high - close[1]), abs(low - close[1])))
plot(averageTrueRange(currentTrueRange(), 15))