分层预测(hts包)R不均衡组和自定义预测

Question

我正在阅读hts包的自述文件。我有兴趣尝试自定义预测部分，它需要使用指定的预测函数循环遍历每个系列。提供的示例显示了偶数组。我想知道如何使用数量不等的组运行自定义预测，然后将它们重新组合到gts对象中。

bts <- ts(5 + matrix(sort(rnorm(500)), ncol=5, nrow=100))
y <- hts(bts, nodes=list(2, c(3, 2)))
allts_y <- aggts(y)
allf <- matrix(allts_y, nrow=100, ncol=ncol(allts_y))
for(i in 1:ncol(allts_y))
  allf[,i] <- forecast(auto.arima(allts_y[,i]), h=10)$mean
allf <- ts(allf, start=1)
# below code is where I run into a hang-up
g <- matrix(c(rep(2, 5), rep(3, 5), rep(1:5, 2)), nrow = 2, byrow = T)
y.f <- combinef(allf, groups = g)

Answer 1

您的组结构g与hts()中nodes参数指定的层次结构不匹配。用替换最后一行

y.f <- combinef(allf, nodes=y$nodes)