Kalman滤波器协方差不会增加预测步骤

Question

i具有扩展的kalman滤波器(EKF(，并且仍然在理解协方差矩阵P方面挣扎，这代表了滤波器输出的不确定性。

据我了解：在预测步骤中，协方差矩阵将由于噪声Q和由p = apa q。 表示的预测的不确定性增加而增加。

在我的情况下，A具有对角线形式，A的值均小于1，导致预测步骤后P值较小。因此，预测会导致更高的确定性。

是真的吗？如果是有人可以向我解释吗？

谢谢！

Answer 1

a具有对角线形式，A的值均小于1

这意味着您状态中的每个变量被预测是下一步中其当前值的一小部分。该变量的大小降低了，其差异也会下降(作为正方形(。