R 中的布林策略，在重新分配日期有进入和退出信号

Question

>我有以下简单的交易策略：

入场信号：当IBM的价格高于布林带上轨时。

收盘信号：当IBM的价格低于布林带下轨时。

以下是布林带：

require(quantmod)
# load IBM data 
tickers = c("IBM")
myEnv = new.env()
getSymbols(tickers, from="2012-01-03", to="2014-12-01", env=myEnv)
close.prices = do.call(merge, eapply(myEnv, Cl))
close.prices = close.prices[,pmatch(tickers,colnames(close.prices))]
colnames(close.prices) = c("IBM")
# extract the upper and lower bollinger band with TTR's BBands function
bb.up = BBands(close.prices, n=20, maType = SMA)[,3] 
bb.dn = BBands(close.prices, n=20, maType = SMA)[,1]

现在棘手的部分是，只有在重新分配日期IBM的价格低于布林带下轨时才平仓。否则，我们将上一个周期的信号滚动到下一个周期。要完成每周重新分配，请执行以下操作：

# apply the startpoints function to pick the week's first trading day for 
# re-allocating the portfolio
startpoints = function (x, on = "weeks", k = 1) {
  head(endpoints(x, on, k) + 1, -1)
}
sig.bb.up = ifelse(close.prices > bb.up, 1, 0)
sig.bb.up = sig.bb.up[startpoints(bb.up),]
sig.bb.dn = ifelse(close.prices < bb.dn, 1, 0)
sig.bb.dn = sig.bb.dn[startpoints(bb.dn),]

现在的整个问题是如何定义一个正确编码的信号函数 sig.bb，一旦价格在重新分配日期高于其布林带上轨，就包含一个"1"，然后持有股票，直到价格在随后的任何重新分配日期低于其布林带下

轨。

我尝试的是捕获第一个观察结果，然后根据 sig.bb 向量的第一个条目滚动以下所有观察结果

sig.bb = ifelse(index(close.prices[1,1]) == "2012-01-03", sig.bb.up,
                ifelse(close.prices > bb.up, 1,
                       ifelse(close.prices < bb.dn, 0, lag(sig.bb))))

返回"NA"...

获得 sig.bb 后如何继续(对于对此主题感兴趣的人(可以在这里找到：根据信号在特定日期等权重新分配股票投资组合

Answer 1

我不确定您希望输出是什么，但看看这是否接近

m <- merge(close.prices, BBands(close.prices, n=20, maType="SMA"))
m$sig[with(m, IBM > up) & index(m) %in% index(m)[startpoints(m, on="weeks")]] <- 1
m$sig[with(m, IBM < dn) & index(m) %in% index(m)[startpoints(m, on="weeks")]] <- 0
m$sig[1] <- 0
na.locf(m)