QuantStrat 在 R 中发出信号和订单

Question

我有这 3 个 isins 的买卖报价。我已经导入了这些数据并转换为 xts 对象(我认为这部分是对的)。现在我必须添加我的买入/卖出信号和订单。在这种情况下，我有一个包含列的数据表(isin，购买日期，出售日期)。我不知道如何使这成为信号并执行订单。请提供任何帮助或指导？

#import data and convert it to xts objects
isin1=fread("isin1.csv",header=TRUE, sep=";",fill=TRUE)
isin1<-xts(isin1[,-1])
isin2=fread("isin1.csv",header=TRUE, sep=";",fill=TRUE)
isin2<-xts(isin1[,-1])
isin3=fread("isin1.csv",header=TRUE, sep=";",fill=TRUE)
isin3<-xts(isin1[,-1])
initDate="2017-02-23"
from="2017-02-23"
to="2017-09-22"
options(width=70)
currency('EUR')
Sys.setenv(TZ="UTC")
symbols<-c("isin1","isin2","isin3")
for(symbol in symbols){ 
stock(symbol, currency="EUR",multiplier=1) 
} 
#trade sizing and initial equity settings
tradeSize <- 100000
initEq <- tradeSize*length(symbols)
strategy.st <- portfolio.st <- account.st <- "test"
rm.strat(strategy.st)
initPortf(portfolio.st, symbols=symbols, initDate=initDate, currency='EUR')
initAcct(account.st, portfolios=portfolio.st, initDate=initDate, 
currency='EUR',initEq=initEq)
initOrders(portfolio.st, initDate=initDate)
strategy(strategy.st, store=TRUE)
#ADD RULES/SIGNALS/INDICATORS

Answer 1

您可以构建指标，然后在仓位之间移动的信号和规则。然后将您的策略应用于您的投资组合。 之后，您可以推断出利润/损失因素。 我在这里写了详细的例子