r语言 - 无效的'tz'值，时区问题

Question

我正在使用纳斯达克的分钟数据，它的索引"2015-07-13 12:05:00 EST"。我用Sys.setenv(TZ = 'EST')调整了系统时间。

我想编写一个简单的买入/持有/卖出策略，因此我创建了一个横盘头寸的向量作为基础。

pos_flat <- xts(rep(0, nrow(NASDAQ)), index(NASDAQ))

然后我想应用一个约束，即在某个时间窗口内，仓位必然是平坦的，在我的例子中意味着等于 1。

pos_flat["T13:41/T14:00"] <- 1

这将返回错误：

"Error in as.POSIXlt.POSIXct(.POSIXct(.index(x)), tz = indexTZ(x)) :invalid 'tz' value".

我在进行其他计算时也会遇到此错误，我只是使用了此示例，因为它很容易并显示了问题。

作为额外信息：

> Sys.timezone 
function (location = TRUE) 
{
    tz <- Sys.getenv("TZ", names = FALSE)
    if (nzchar(tz)) 
        return(tz)
    if (location) 
        return(.Internal(tzone_name()))
    z <- as.POSIXlt(Sys.time())
    zz <- attr(z, "tzone")
    if (length(zz) == 3L) 
        zz[2L + z$isdst]
    else zz[1L]
}
<bytecode: 0x03648ff4>
<environment: namespace:base>

我不明白 tz 值的问题...有什么想法吗？

Answer 1

"无效的'tz'值"错误的根源是因为，无论出于何种原因，R 不接受 tz = df$var 。如果您设置了tz = 'America/New_York'或其他字符值，那么它将起作用。

更好的答案（而不是使用下面的force_tz）根据位置将 UTC 时间转换为不同的时区。它也比循环遍历或使用嵌套的ifelse更简单，更好。我根据时区列（我的数据已经有，如果没有，您可以创建它）进行子集化和更改 tz）。只需确保在数据中考虑所有时区

(unique(df$timezone))   
df$datetime2[df$timezone == 'America/New_York'] <- format(df$datetime, tz="America/New_York")[df$timezone == 'America/New_York']
df$datetime2[df$timezone == 'America/Chicago'] <- format(df$datetime, tz="America/Chicago")[df$timezone == 'America/Chicago']
df$datetime2[df$timezone == 'America/Denver'] <- format(df$datetime, tz="America/Denver")[df$timezone == 'America/Denver']
df$datetime2[df$timezone == 'America/Los_Angeles'] <- format(df$datetime, tz="America/Los_Angeles")[df$timezone == 'America/Los_Angeles']

---

以前的解决方案：在 R 中转换为本地时间 - 时区向量

require(lubridate)
require(dplyr)
df = data.frame(timestring = c("2015-12-12 13:34:56", "2015-12-14 16:23:32"), localzone = c("America/Los_Angeles", "America/New_York"), stringsAsFactors = F)
df$moment = as.POSIXct(df$timestring, format="%Y-%m-%d %H:%M:%S", tz="UTC")
df = df %>% rowwise() %>% mutate(localtime = force_tz(moment, localzone))
df

Answer 2

您收到错误"EST"因为不是有效的时区规范。它是打印和显示时区时经常使用的缩写。

该索引打印为 "2015-07-13 12:05:00 EST"，因为"EST"可能代表美国的东部标准时间。如果要将TZ环境变量设置为该时区，则应将Sys.setenv()与国家/城市表示法一起使用：

Sys.setenv(TZ = "America/New_York")

您还可以在xts构造函数中设置时区：

pos_flat <- xts(rep(0, nrow(NASDAQ)), index(NASDAQ), tzone = "America/New_York")

Answer 3

由于对时间对象的误解而发生错误。您需要具有UNIX时间戳才能使用类似的东西

pos_flat["T13:41/T14:00"] <- 1

尝试通过执行以下操作来转换索引：

index(NASDAQ) <- as.POSIXct(strptime(index(NASDAQ), "%Y-%m-%d %H:%M:%S"))

当您要使用 EST 时，您必须更改环境变量（如果您不居住在 EST 时区）。总而言之，这应该有效：

Sys.setenv(TZ = 'EST')
#load stuff
#...
index(NASDAQ) <- as.POSIXct(strptime(index(NASDAQ), "%Y-%m-%d %H:%M:%S"))
pos_flat <- xts(rep(0, nrow(NASDAQ)), index(NASDAQ))
pos_flat["T13:41/T14:00"] <- 1

有关更多信息，请查看 R 中的 POSIXct 和 POSIXlt 结构。

此致敬意