我在R中运行Fama和French 4因子模型的回归。我需要拦截(阿尔法)不是每月，但每年。当截距乘以12时，我应该对t值做同样的处理吗?α的标准误差会改变吗?的p值会改变吗?(在这种情况下，我认为不是)
不需要重新计算p-stat。虽然计算alpha检验统计量的公式取决于估计参数alpha的大小，但将alpha缩放12也会将SE缩放12，因为实际上您将所有数据缩放12。
请看这里确认:http://www2.kobe-u.ac.jp/kawabat/ch06.pdf
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