r语言 - xts 到.季度给出每月不正确的结果

Question

当我进行以下每月 -> 季度转换时

xts.testm <- xts(rnorm(440*12, mean=0, sd=10), order.by=timeBasedSeq(155001/1989))
xts.testq<-to.quarterly(xts.testm, OHLC = FALSE)
tail(xts.testm)
tail(xts.testq)

我得到以下输出，显示原始月度和新季度输出：

               [,1]
Jul 1989  4.4441175
Aug 1989 -0.2839412
Sep 1989 -3.3491154
Oct 1989 -1.9351425
Nov 1989  7.5427961
Dec 1989 -4.5846861
> tail(xts.testq)
             [,1]
1988 Q4 -1.537608
1989 Q1 -7.190733
1989 Q2  9.430785
1989 Q3  4.444117
1989 Q4 -1.935143
1989 Q4 -4.584686

请注意上个季度的重复项和不正确的值。 to.quarterly应该抓住最后一个值。其实不然。 Sep 1989 -3.349应该是1989Q3 -4.44的，Dec 1989 -4.58应该是1989Q4 -4.58的。不知何故，有两个1989Q4值。不知何故，10 月和 7 月的值被抓住了，而不是 9 月和 12 月的价值。

这到底是怎么回事？

Answer 1

这是 CRAN 上 xts 版本中的一个错误，已在开发版本中修复。

问题是您的xts.testm对象正在使用您的本地时区，即使索引是yearmon类（没有时区）。这在开发版本中得到了修复，方法是确保所有没有时区的索引类（例如日期、年份、年份、时间）的TZ为 "UTC" 。

使用 CRAN 中的 xts：

R> set.seed(21)
R> xts.testm <- xts(rnorm(440*12, sd=10), order.by=timeBasedSeq(155001/1989))
R> str(xts.testm)  # "TZ: " implies local timezone
An ‘xts’ object on Jan 1550/Dec 1989 containing:
  Data: num [1:5280, 1] 7.93 5.22 17.46 -12.71 21.97 ...
  Indexed by objects of class: [yearmon] TZ: 
  xts Attributes:  
 NULL
R> xts.testq <- to.quarterly(xts.testm, OHLC = FALSE)
R> tail(xts.testq)
              [,1]
1988 Q4 -17.874026
1989 Q1   3.346780
1989 Q2  18.418469
1989 Q3   9.461461
1989 Q4 -16.074923
1989 Q4  -3.615878

使用当前开发版本的 xts：

R> set.seed(21)
R> xts.testm <- xts(rnorm(440*12, sd=10), order.by=timeBasedSeq(155001/1989))
R> str(xts.testm)  # note "TZ: UTC"
An ‘xts’ object on Jan 1550/Dec 1989 containing:
  Data: num [1:5280, 1] 7.93 5.22 17.46 -12.71 21.97 ...
  Indexed by objects of class: [yearmon] TZ: UTC
  xts Attributes:  
 NULL
R> xts.testq <- to.quarterly(xts.testm, OHLC = FALSE)
R> tail(xts.testq)
              [,1]
1988 Q3   4.936151
1988 Q4   5.404136
1989 Q1  -3.331241
1989 Q2 -23.621581
1989 Q3   2.687675
1989 Q4  -3.615878

Answer 2

它对我有用。尝试使用 set.seed() 使用可重现的示例。

set.seed(10)
xts.testm <- xts(rnorm(440*12, mean=0, sd=10), order.by=timeBasedSeq(155001/1989))
xts.testq<-to.quarterly(xts.testm, OHLC = FALSE)
tail(xts.testm,12)
tail(xts.testq,8)

你有这个输出吗？

tail(xts.testm,12)
               [,1]
dic 1988 -16.984259
gen 1989 -13.103928
feb 1989  -3.515761
mar 1989  23.712606
apr 1989   6.635250
mag 1989  13.826195
giu 1989   1.771894
lug 1989 -11.096838
ago 1989  14.664982
set 1989  12.516992
ott 1989  11.572212
nov 1989 -18.763949
> tail(xts.testq,8)
               [,1]
1988 Q1   4.2217167
1988 Q2   0.4267038
1988 Q3  25.3994248
1988 Q4 -16.9842591
1989 Q1  23.7126065
1989 Q2   1.7718940
1989 Q3  12.5169922
1989 Q4 -18.7639487